“关于上证50etf期权规则文案的详细解释”

上证50 etf期权的合约目标是“证券投资基金”。 自年2月9日起，上海证券交易所根据不同的合同类型、到期月和行权价格，列举了相应的上证50 etf期权合同。 上证50交易开放式指数证券投资基金简称“50etf”，证券代码为“510050”，基金托管人为华夏基金管理有限企业。

上证50etf选项规则详细信息

1.“50etf基金”不是指数，而是“实物捐赠”机制，即结合行权后，获得相应数量的“50etf基金”股。

.最低交易单位为“张”，1张= 10，000份。

3 .合同类型:分为预约选项和预约选项。

4 .合同单位:各期权合同对应10，000股“50etf”基金股。

5 .到期月:当月、次月、下两个季度共4个月。 日期不是固定的日子，而是每个月的“第四个星期三”。

6 .权价:基于权价区间选择的“50etf”前收盘价最接近的基准权价，和高于或低于基于权价区间选择的基准权价两种权价。 权价9个( 1个平均值、4个虚值、4个实值)，每天至少要保持1平4虚4实值，不足的情况下第二天加合同，所以标的大变动的第二天加合同很常见。

7 .行权价格区间:行权价格区间根据“50etf”的收盘价设定。 50etf的收盘价和上证

8 .合同代码:合同代码用于标识和记录可选合同。 这些合同代码是唯一的，不能重复使用。 上证50 etf期权合约的代码由8位数字组成，所列合约按10000001的顺序排列。 合同代码包括合同主体、合同类型、到期月、权利价格等要素。 上证50 etf期权合约有17个交易代码。

涨幅的限制可以简单理解为几乎没有涨幅的限制。 镕断机制是，没有涨幅限制，但盘中上涨/下跌超过前考价的50%引起镕断，停止3分钟。

10 .保证金是非线性的。

期权保证金有三个好处。 1 .保证金由一定比例的标的物(7~12% )加上期权溢价构成。 2 .支付不同的合同比例不固定(支付的名义价值少，支付的实际价值多)。 按同一合同支付的保证金随目标价格的变化而变化(与期货、期权保证金的变化相比要大得多)。 。

以上是有关上证50etf的所有复印件。